Comércio forex usando estatísticas

Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.

Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.

Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?

O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.

Nós analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2014 & ndash; Q1, 2015 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.

Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.

O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.

Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?

Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.

Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas trocas perdidas, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.

O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.

Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?

Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.

Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.

Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.

Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.

A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.

E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?

50% de chance de ganhar 1000.

50% de chance de ganhar 0.

Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.

Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.

50% de chance de perder 1000.

50% de chance de perder 0.

Espere perder $ 500 ao longo do tempo.

Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.

Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?

As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.

O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.

Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.

Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.

Isso não tem sentido de uma perspectiva comercial e mdash; 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?

Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.

Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.

Evite o Pitfall comum.

Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?

Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.

Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.

Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.

Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá pelo menos pairar.

Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.

Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.

Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).

Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.

O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?

Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis ​​se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.

Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.

Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.

Plano do jogo: qual estratégia posso usar?

Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.

Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.

* Os dados são retirados das contas da FXCM Inc., excluindo Participantes do Contrato Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e subsidiárias do Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015.

Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:

Os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.

Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.

Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

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O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

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FOREX ROBOTS.

FOREX ROBÔS E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO.

DEVE LER & # 8211; Como as estatísticas podem ajudar na negociação.

A estatística é um corpo matemático que pertence à coleta, classificação, apresentação, interpretação e análise de dados. Soa familiar? Ele deve, porque isso é sobre o mercado Forex. Estatisticas. O mercado Forex é globalmente imprevisível, mas, no entanto, previsível sob certas condições. O que é verdadeiro para a imagem de longo prazo pode não ser verdade para curto prazo e, geralmente, é assim que são as coisas. A estatística é uma disciplina que nos dá uma vantagem importante ao negociar Forex. Este não é um artigo sobre estatísticas, é um artigo sobre como as estatísticas podem ser úteis na negociação forex e quais os princípios que sempre devem ter em mente durante a negociação.

1. Os movimentos globais do mercado não podem ser previstos, mas em determinadas circunstâncias, alguns movimentos podem ser previstos, e isso é como os lucros são feitos. É claro que 95% dos comerciantes perdem seu dinheiro, mas isso acontece apenas porque eles não têm idéia do que é realmente o comércio. O comércio é estatística.

& # 8220; Hoje, o EURUSD subirá & # 8221; & # 8211; Esta é uma declaração fundamental errada, sob quaisquer circunstâncias.

& # 8220; EURUSD é provável que venha hoje e # 8221; & # 8211; Esta é a declaração correta. No Forex, não estamos lidando com certezas, só lidamos com probabilidades.

2. A história tende a se repetir. Esta é a regra mais básica da análise técnica. Na verdade, se isso não tivesse sido verdade, ninguém, e quero dizer, ninguém teria feito lucros com o mercado forex. Mas, felizmente, o comércio não é jogo e a história tende a se repetir. O passado não repete, mas alguns aspectos dele repetem uma e outra vez. É para nós para identificá-los.

3. Qualquer sistema pode ser lucrativo por um período muito curto de tempo. Mesmo o sistema mais estúpido pode ser muito rentável por um ou dois dias, mas é claro que ele falha miseravelmente por um longo período de tempo. E agora é o momento para a lei ou grandes números serem explicados. De acordo com a sua definição, Lei de números grandes # 8220 é um teorema que descreve o resultado de realizar o mesmo experimento um grande número de vezes. De acordo com a lei, a média dos resultados obtidos a partir de um grande número de ensaios deve ser próxima do valor esperado e tenderá a se aproximar uma vez que são realizadas mais tentativas. # 8221;

O que exatamente isso significa? Uma moeda tem dois lados. Se você joga uma moeda, a probabilidade de subir de cabeça e cauda é 1/2 = 0,5 = 50%. Se você jogar uma moeda 10 vezes, qualquer coisa pode acontecer, você pode até obter 10 cabeças ou 10 caudas em uma linha, mesmo que a probabilidade global seja de 50% porque o número de testes é simplesmente muito curto e estatisticamente não significativo. Mas se você jogar uma moeda 10.000 vezes as coisas mudam. Você obterá um resultado mais próximo da probabilidade geral de 50%, algo como 4,999 cabeças e 5,001 caudas.

Como é a lei do grande número importante na análise dos sistemas forex? Em primeiro lugar, ele diz que os resultados de curto prazo não significam nada. Qualquer sistema ruim pode produzir 10, 20 ou mesmo 50 vitórias consecutivas, mas, no entanto, é garantido que falhe no longo prazo. Por exemplo, suponha que por 2 dias não haja fundamentos. Como resultado, o mercado subiu e desce por 50 pips e os níveis de suporte / resistência não estão quebrados. Se você comprar quando o mercado toca o nível mais baixo e vender quando ele toca o nível superior você pode fazer bons lucros ... até as primeiras notícias de alto impacto. O mesmo acontece se as tendências do mercado. Continue negociando com a tendência e obtenha lucros excelentes ... até a tendência final. A robustez a longo prazo do sistema deve ser testada antes de usá-lo ao vivo. Um bom sistema deve poder sobreviver por períodos não lucrativos sem muitas perdas e ganhar tudo de volta, mais muito mais durante períodos lucrativos.

4. O número de negócios reflete a robustez do sistema. O número de negociações em si não é relevante se for retirado do contexto. Por exemplo, digamos que temos um sistema que faz mil transações por ano. É um sistema robusto? A resposta é & # 8220; nós não conhecemos & # 8221; mesmo que o número de negociações seja grande. Por quê? Porque, durante um ano, não passou por todos os aspectos do mercado.

Se fizer 13 mil negócios durante 13 anos e continuar lucrativo por 13 x $ X, então sim, é um bom sistema. Se faz 13 mil negócios durante 13 anos sem lucros, então não é um bom sistema. Ele sobrevive, mas a curva é ajustada para um único aspecto de mercado. Se faz 3.000 negócios durante 13 anos e continua a ser lucrativo, ainda é um sistema ruim. Por quê? Porque se não negociasse durante uma condição de mercado desconhecida, então ela é ajustada de curva para um único aspecto de mercado. Se isso faz 13 mil negócios e o lucro dobra (eu não menciono nada sobre retirada aqui), isso significa que ele ganhou $ X durante um ano e $ X durante 12 anos, uma distribuição muito desigual dos lucros.

5. Qualquer sistema pode ser rentável somente em backtests se forem adicionadas muitas regras. Adicionando múltiplas regras significa encaixe de curva na forma mais pura. O sistema falhará na negociação ao vivo porque a relevância estatística é destruída. Essas regras podem não ser válidas para futuros mercados, mesmo que tenham funcionado no passado. O ajuste de curva, adicionando múltiplas regras, é um truque usado por vendedores comerciais de EA. Posso saber se o sistema está cheio de preenchimento apenas olhando sua curva de patrimônio. As regras de curto prazo que não têm sentido a longo prazo são adicionadas apenas para ocultar os períodos drawd0wn (por exemplo, não troque entre 12.03.2007 e 30.04.2007 e # 8221;). Se a curva de equidade aponte para cima, então é o primeiro sinal de ajuste de curva, e por isso eu gosto de curvas de equidade feias que mostram claramente o período de retirada.

Princípios e métodos estatísticos são ferramentas inestimáveis ​​no forex, ignore-os e prepare-se para falhar. Nos seguintes artigos, vou explicar dois dos métodos estatísticos mais utilizados que ajudam a testar a robustez dos nossos sistemas: Monte Carlo e Walk Forward.

Mas primeiro, um exemplo prático pode ajudar. As estatísticas também ajudam no desenvolvimento de sistemas de negociação bem-sucedidos. Antes de pensar em um sistema, preciso de uma visão clara da imagem a longo prazo. Eu preciso saber quantos pips por dia um certo par se move. O par escolhido para este estudo é EURUSD. Usando 13 anos de Alpari UK sem dados de furos, aqui estão minhas descobertas:

Entre 0 e # 8211; 60 pips - & gt; 311 dias entre 60 e # 8211; 90 pips - & gt; 850 dias.

Entre 90 e 8211; 120 pips - & gt; 847 dias.

Entre 120 e 8211; 150 pips - & gt; 586 dias.

Entre 150 e 8211; 180 pips - & gt; 326 dias.

Entre 180 e 8211; 210 pips - & gt; 214 dias.

Entre 210 e 8211; 600 pips - & gt; 286 dias.

Ao estudar a tabela acima, percebo que o mercado freqüentemente se move entre 60 e 150 pips (850 + 847 + 586 = 2280 dias de um total de 3420 dias, o que significa 66%).

A primeira idéia que vem à minha mente é o comércio de pullbacks. Por exemplo, se a tendência aumentar, espero por um pequeno retracement e depois compre EURUSD (2 e 4 ondas Elliot, minha esperança é pegar as ondas 3 e 5, por favor veja o artigo sobre como o mercado forex se move). Mas quanto tempo é a onda 2 ou 4? Eu não sei disso, então eu deixei o otimizador MT4 descobrir a melhor opção.

Go long rule: a tendência foi direta no dia anterior (Close [1] - Open [1] & gt; 0) e o preço retrai uma certa percentagem do anterior High & # 8211; anterior baixa.

Gota curta: a tendência diminuiu no dia anterior (Close [1] - Open [1] & lt; 0) e o preço retrai uma certa percentagem do anterior High & # 8211; anterior baixa.

Parar a perda e tirar proveito não é mais de 150 pips cada. Me levou 20 minutos para codificar este sistema, aqui está o backtest:

Após 30 segundos de observar a curva de equidade, eu o descartei desde o início, porque parece ser apenas uma condição de mercado, por favor, veja meu quadrado verde. Funcionou muito bem entre 2007-2009 e não foi tão bom no resto dos anos. A redução máxima durante 13 anos é de 2.000 pips e o lucro total é de 10.000 pips.

10.000 / 13 = 769 pips em média por ano para um risco máximo de 2.000 pips. Assim, a relação de recompensa: risco é 1: 3, o que é bastante ruim, para não mencionar que o desempenho passado não é uma garantia para o desempenho futuro. Mas a história tende a se repetir.

Agora você vê por que as estatísticas são tão úteis quando se trata de negociação forex?

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Negociação de Forex usando Dados do PIB.

Os lançamentos de dados econômicos são essenciais para um comerciante de câmbio. Esses importantes indicadores econômicos criam volatilidade, e muitas especulações sempre os cercam, e o produto interno bruto (PIB) dos Estados Unidos é um desses relatórios. Não só os comerciantes de Forex continuam a monitorar este importante pedaço de dados econômicos, eles o usam para estabelecer uma nova posição ou suportar um atual.

O produto interno bruto é simplesmente o valor de mercado total de todos os bens e serviços produzidos em um determinado país. No caso dos Estados Unidos, este total pode ser dividido em quatro categorias principais: consumo, investimento, gastos governamentais (ou gastos) e exportações líquidas.

Consumo: despesas de consumo final pelas famílias. Estes podem incluir coisas como alimentos, aluguel, combustível e outros gastos pessoais. Investimento: gastos de negócios em novas instalações e equipamentos, bem como investimentos domésticos em imóveis.

Despesas e investimentos do governo: o total de todos os gastos governamentais, incluindo os salários dos funcionários públicos e os benefícios do programa de defesa ou social. Exportações líquidas: exportações totais finais, menos as importações totais. Um maior número de exportações líquidas é mais produtivo para a economia.

A soma destes números é o produto interno bruto total dos Estados Unidos, que pode ser comparado com o desempenho de outro ano, a fim de obter uma porcentagem do crescimento ou contração do PIB em um determinado período.

Os dados do produto interno bruto podem ser divulgados mensalmente ou trimestralmente. Para os Estados Unidos, o Bureau of Economic Analysis (BEA), uma filial do Departamento de Comércio dos EUA, divulga figuras domésticas trimestrais finais - juntamente com figuras avançadas ou preliminares adicionais no final de cada mês. Este relatório também pode ser liberado em condições reais ou nominais, sendo o primeiro ajustado pelos efeitos da inflação. O BEA também libera seu índice de preços do PIB que tem sido usado em concorrência tanto com o índice de preços ao consumidor (CPI) como com o deflator de despesas de consumo pessoal como indicador da inflação do consumidor.

Como qualquer outra peça de dados econômicos importantes, o relatório do produto interno bruto detém muito peso para os comerciantes de moeda. Ele serve como evidência de crescimento em uma economia produtiva, ao mesmo tempo que sinaliza a contração em um viragem. Como resultado, os comerciantes de moeda tendem a buscar taxas mais altas de PIB ou crescimento na crença de que as taxas de juros seguirão a mesma direção. Se uma economia está experimentando um bom.

Embora existam três versões - avançadas, preliminares e finais - é a relação entre as três que é importante, e não apenas as versões individuais. Os profissionais de moeda enfatizam a leitura avançada ao negociar. Mas, eles não descartarão diferenças quando se trata de comparar o avançado com as leituras preliminares e finais.

Por exemplo, uma leitura final de 1,5% de crescimento em comparação com uma versão avançada anterior de 3,5% é pior quando comparada a uma impressão similar de 1,5% em leituras avançadas e finais. Uma figura de crescimento positivo é sempre boa para a economia, mas não quando um PIB final sai abaixo da leitura avançada.

Existem três reações básicas à ação de preços que um comerciante ou investidor pode esperar:

1. Uma leitura do PIB inferior ao esperado provavelmente resultará em um selloff da moeda nacional em relação a outras moedas. No caso dos EUA, um menor valor do PIB sinalizaria uma contração econômica e prejudicaria as chances de aumento das taxas de juros dos EUA - reduzindo o valor ou a atratividade dos ativos baseados em dólar dos EUA. Além disso, quanto mais abaixo uma leitura real do PIB é da estimativa, maior será a queda no dólar.

2. Uma leitura esperada requer um pouco mais de comparação pelo investidor Forex. Aqui, o analista ou comerciante irá querer comparar a leitura atual com a leitura do trimestre anterior - talvez até a leitura do ano anterior. Desta forma, uma melhor avaliação da situação pode ser reunida. Dado esse fator, você pode esperar que a ação de preço resultante tenderá a ser misturada, pois o mercado classifica os detalhes.

3. Uma leitura mais alta do que o esperado tenderá a fortalecer a moeda subjacente em relação a outras moedas. Por conseguinte, um PIB mais elevado dos EUA beneficiará o dólar, emprestando uma certa valorização do dólar americano contra as moedas contrárias; quanto maior for a leitura real do PIB, maior será a inclinação da apreciação do dólar.

O relatório de produto interno bruto dos EUA é (e sempre será) uma versão importante a considerar quando se trata de negociação no mercado Forex. E, são os comerciantes que entendem como interpretar os dados e aplicar sua relevância para um comércio particular que se destaca.

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Estatísticas diárias Forex.

As estatísticas diárias da forex descritas abaixo ajudam os comerciantes a gerenciar seus riscos, entendem como várias moedas estão relacionadas, e quanto os diferentes pares de divisas se movem ao longo de vários prazos. As estatísticas ou os indicadores fornecidos nesta página incluem:

Um calendário econômico para manter os comerciantes informados sobre os principais anúncios econômicos agendados. Se for comercializado no dia, feche todas as posições antes de um anúncio de notícias importante estar agendado. Apenas comece a negociar novamente depois que a notícia foi lançada. Se negociação de swing, fique atento aos principais anúncios de notícias econômicas. Se a sua perda de parada for muito próxima do preço atual mesmo antes de um grande anúncio de notícias, e talvez deseje considerar o fechamento dessa posição, porque lançamentos de dados importantes podem causar saltos / despejos de preços grandes, tornando as perdas de parada ineficazes (o seu comércio está fechado em um preço muito pior do que o preço da perda da parada). Taxas de juros atuais em várias zonas é útil quando se toma posições de longo prazo que serão sujeitas a rolagem a cada noite. Rollover é quando você é debitado ou creditado a taxa de juros diferencial das duas moedas contidas em um par forex. Por exemplo, se você comprar o NZD / USD, você efetivamente comprou o NZD e vendeu o USD. Se a taxa de juros NZD for maior, você receberá um pequeno pagamento de juros em sua conta às 5:00 da manhã por dia. Se você cortar o NZD / USD, você vendeu o NZD e comprou o USD. Nesse caso, se a taxa de juros do USD for menor do que a taxa de juros NZD, será cobrado o diferencial da taxa de juros a cada 5 horas. As estatísticas de correlação de Forex mostram como um par de moedas se relaciona com os movimentos de outro. Por exemplo, um par pode se mover de uma maneira quase idêntica para outra. Neste caso, escolha um que você goste do melhor e troque-o. Tomando o seu tamanho de posição total, ambas as moedas dobram seu risco (ou recompensa), porque se você ganhar ou perder em um, provavelmente terá o mesmo resultado no outro. Os pares de moeda também podem se mover em direções opostas, o que também é algo a ser observado. Veja Como usar as estatísticas de correlação Forex para obter um esboço mais completo de como usar dados de correlação forex. As estatísticas de volatilidade Forex mostram o quanto um par se move, em média, em vários intervalos de tempo. Isso pode ajudar a avaliar quanto tempo ele pode levar o preço para atingir um objetivo de preço, pode ajudar a definir a perda de níveis de perda / alvo, e verificar a volatilidade ao longo do tempo pode mostrar se a oportunidade está aumentando ou diminuindo. Quando um par forex está se movendo muito, os comerciantes mais experientes acham mais fácil entrar e sair para lucros mais rápidos. Quando há pouca volatilidade, há menos movimentos de preços valiosos para participar e a propagação / comissões serão mais facilmente consumadas em quaisquer lucros que sejam feitos. Para obter mais informações sobre a interpretação da volatilidade forex, consulte Como usar as estatísticas de volatilidade Forex. O Pip Calculator mostra o quanto um pip vale, com base no par que você está negociando. Cada moeda vale uma quantia diferente em relação a outras moedas. A quantidade de lucro / perda gerada por cada pip de movimento é determinada pelo par de moedas que você está negociando. O valor do Pip também é afetado por qual moeda sua conta está.

Encontre estas ferramentas de forex e estatísticas abaixo.

Calendário econômico.

Taxas de juros atuais nos principais mercados.

ESTATÍSTICAS DE CORRELAÇÃO E VOLATILIDADE ACTUALMENTE NÃO DISPONÍVEIS. TRABALHANDO TRAZER PARA TRÁS.

Entretanto, uma fonte de dados alternativa foi fornecida.

Estatísticas Diárias Forex & # 8211; Correlações Forex.

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Para certos pares de moedas, o valor do pip é tão pequeno que você ganhou não pode vê-lo (mostra $ 0.00) se estiver procurando por um lote micro. Se isso acontecer, ajuste o tamanho do comércio para 10 000 ou superior e, em seguida, divida o resultado em 10 para obter o valor da microplaqueta de micro lotes.

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Negociando com modelos gaussianos de estatísticas.

Carl Friedrich Gauss era um matemático brilhante que vivia no início dos anos 1800 e deu as equações quadráticas mundiais, métodos de análise de mínimos quadrados e distribuição normal. Embora Pierre Simon LaPlace tenha sido considerado o fundador original da distribuição normal em 1809, Gauss costuma receber o crédito pela descoberta, porque ele escreveu sobre o conceito no início e tem sido objeto de muito estudo por matemáticos há 200 anos. Na verdade, essa distribuição é muitas vezes referida como a "Distribuição gaussiana". Todo o estudo das estatísticas originou-se de Gauss, e nos permitiu entender mercados, preços e probabilidades, entre outras aplicações. A terminologia moderna define a distribuição normal como a curva do sino com os parâmetros "normais". E como a única maneira de entender Gauss e a curva do sino é entender as estatísticas, este artigo irá construir uma curva de sino e aplicá-la a um exemplo comercial.

Existem três métodos para determinar as distribuições: média, mediana e modo. Os meios são tidos em conta adicionando todas as pontuações e dividindo pelo número de pontuações para obter a média. A mediana é tida em conta adicionando os dois números médios de uma amostra e dividindo por dois, ou simplesmente simplesmente tirando o valor do meio de uma seqüência ordinal. O modo é o mais freqüente dos números em uma distribuição de valores. O melhor método para obter uma visão de uma seqüência de números é usar significa porque ele mede todos os números e, portanto, é mais reflexivo de toda a distribuição.

Esta foi a abordagem gaussiana, e seu método preferido. O que estamos medindo aqui são parâmetros de tendência central, ou para responder onde os nossos resultados da amostra são dirigidos. Para entender isso, devemos plotar nossas pontuações começando com 0 no meio e plotar +1, +2 e +3 desvios padrão à direita e -1, -2 e -3 à esquerda, em referência à média. "Zero" refere-se ao meio de distribuição. (Muitos fundos de hedge implementam estratégias matemáticas. Para saber mais, leia Análise Quantitativa de Fundos de Hedge e Modelos Multivariados: a Análise de Monte Carlo.)

Desvio Padrão e Variância.

Se os valores seguem um padrão normal, encontraremos 68% de todas as pontuações cairão em -1 e +1 desvios-padrão, 95% ficam dentro de dois desvios padrão e 99% caem dentro de três desvios padrão da média. Mas isso não é suficiente para nos contar sobre a curva. Precisamos determinar a variância real e outros fatores quantitativos e qualitativos. A variância responde a questão de como a distribuição é distribuída. Ele é um fator nas possibilidades de por que outliers pode existir em nossa amostra e nos ajuda a entender esses valores atípicos e como eles podem ser identificados. Por exemplo, se um valor cai seis desvios padrão acima ou abaixo da média, ele pode ser classificado como um outlier para efeitos da análise.

Os desvios-padrão são uma métrica importante que são simplesmente as raízes quadradas da variância. Os termos modernos chamam essa dispersão. Em uma distribuição gaussiana, se conhecemos a média e o desvio padrão, podemos conhecer as porcentagens dos escores que se enquadram em mais ou menos 1, 2 ou 3 desvios padrão da média. Isso é chamado de intervalo de confiança. É assim que sabemos que 68% das distribuições estão dentro do desvio padrão de mais ou menos 1, 95% dentro de mais ou menos dois desvios-padrão e 99% dentro de mais ou menos 3 desvios-padrão. Gauss chamou essas "funções de probabilidade". (Para mais informações sobre análise estatística, verifique as Medidas de Volatilidade Compreensíveis).

Até agora, este artigo tem sido sobre a explicação da média e dos vários cálculos para nos ajudar a explicá-lo mais de perto. Uma vez que planejamos nossos resultados de distribuição, basicamente desenhamos a curva de nosso sino acima de todas as pontuações, assumindo que elas possuem características de normalidade. Então, isso não é suficiente, porque temos colas em nossa curva que precisam de explicação para entender melhor toda a curva. Para fazer isso, vamos para o terceiro e quarto momentos de estatística da distribuição chamada desvio e kurtosis.

Skewness of tails mede a assimetria da distribuição. Uma inclinação positiva tem uma variância da média que é positiva e inclinada para a direita, enquanto uma inclinação negativa tem uma variância da esquerda inclinada média - essencialmente, a distribuição tende a ser distorcida em um lado particular da média. Uma inclinação simétrica tem 0 variância que forma uma distribuição normal perfeita. Quando a curva do sino é desenhada primeiro com uma cauda longa, isso é positivo. A cauda longa no início antes do nódulo da curva do sino é negativamente inclinada. Se uma distribuição é simétrica, a soma dos desvios em cubos acima da média equilibrará os desvios em cubos abaixo da média. Uma distribuição direta distorcida terá uma inclinação maior do que zero, enquanto uma distribuição de esquerda distorcida terá uma inclinação menor do que zero. (A curva pode ser uma poderosa ferramenta de negociação: para uma leitura mais relacionada, consulte o Risco de Stock Market: Wagging the Tails.)

Kurtosis explica as características de concentração de pico e valor da distribuição. Um excesso negativo de curtose, referido como platykurtosis, é caracterizado como uma distribuição bastante plana onde há uma menor concentração de valores em torno da média e as caudas são significativamente mais gordo do que uma distribuição mesokurtic (normal). Por outro lado, uma distribuição leptokurtic contém colas finas, uma vez que grande parte dos dados está concentrada na média.

Skew é mais importante para avaliar as posições comerciais do que a curtose. A análise de títulos de renda fixa requer uma análise estatística cuidadosa para determinar a volatilidade de uma carteira quando as taxas de juros variam. Modelos para prever a direção dos movimentos devem influenciar a aspereza e a curtose para prever o desempenho de um portfólio de títulos. Esses conceitos estatísticos são aplicados para determinar movimentos de preços para muitos outros instrumentos financeiros, como ações, opções e pares de moedas. Skews são usados ​​para medir os preços das opções medindo as volatilidades implícitas.

O desvio padrão mede a volatilidade e pergunta qual o tipo de retorno do desempenho que podem ser esperados. Desvios-padrão menores podem significar menos risco para um estoque, enquanto uma maior volatilidade pode significar um maior nível de incerteza. Os comerciantes podem medir os preços de fechamento da média, pois está disperso da média. A dispersão então medeia a diferença do valor real para o valor médio. Uma diferença maior entre os dois significa um maior desvio padrão e volatilidade. Os preços que se desviam longe da média, muitas vezes, retornam à média, para que os comerciantes possam aproveitar essas situações. Os preços que se comercializam em uma pequena gama estão prontos para uma ruptura.

O indicador técnico freqüentemente usado para transações de desvio padrão é o Bollinger Band®, porque eles são uma medida de volatilidade definida em dois desvios padrão para bandas superiores e inferiores com uma média móvel de 21 dias. A distribuição de Gauss foi apenas o início da compreensão das probabilidades de mercado. Mais tarde, levou a séries temporais e modelos Garch, bem como mais aplicações de distorção, como o Volatility Smile.

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